- 거래소에서 현물을 저점 매수하여 홀딩한 후 고점에서 매도하는 방법 (Long only - 상승만 배팅) - 파생거래소에서 선물매매를 하여 롱/숏 양방향 매매하는 방법(Long/Short 전략) - 디파이등에 자산을 예치한 후 이자수익을 얻는 방법(Staking/스테이킹) - 거래소에서 제공하는 자동 트레이딩(트레이딩 봇 / 카피 트레이딩) 서비스를 이용하는 방법
등등 여러가지가 있다.
이번에 알아보고자 하는 것은 4번째 자동 트레이딩 중 카피트레이딩에 관한 부분이다.
파생상품(선물) 거래소에는 여러가지 서비스가 있다. 그중에서 카피트레이딩을 테스트 해봤다.
결론부터 말하면 20%가량 손실중이다.
가능한 위험을 분산하기 위해 다음과 같이 세팅해서 사용중이다.
1. 한두개 만 선택하지 않고, 10개정도로 전략(카피 마스터)을 선택하였다.(해당 거래소는 10개가 Max) 2. 가능한 물타기를 하지 않는 마스터를 고른다. 3. MDD 가 가능한 낮은 마스터를 고른다.
여러가지 방법으로 테스트해보고 있는데, 다음과 같은 문제점을 발견했다.(거래소마다 차이점이 있을 수 있다)
1. 마스터가 물타기를 하는지 안하는지 알기가 어렵다.(승률을 높이기 위해 물타기를 하는 경우가 많다) 그래서, 갑자기 추세가 바뀔때 큰 손실을 내는 경우가 많다.
수익은 자잘하게, 손실은 크다수익이 클때도 있지만, 손실은 더 크다
트레이딩의 전략마다 차이가 있지만, 공통된 부분은 "수익은 길게 손실은 짧게" 라고 본다. 이 점을 무시하는 트레이딩은 최종적으로 청산으로 가게 된다.
작게 여러번 수익을 낸다고 해도, 한번의 트레이딩 으로 모든 자산을 날릴 수 있다. 즉, 승률이 99% 라고 해도 손실로 끝 날수 있다.
2. 수익쉐어를 매매가 끝날때 정산하는 듯 하여, 최종 손실로 끝나면 이중손실이 된다.
일정 기간을 정해서 정산하면 좋을 텐데, 개별 매매가 끝나면 정산하는 것 같다. 그래서 마스터가 플러스라도 팔로워는 마이너스가 되는 경우가 많다.
어떤 경우는 마스터가 마이너스라도 수익쉐어로 받은 것이 있으니, 손해는 아닐 수 있다. 즉, 마스터는 카피 팔로워에 비해 손실 위험이 적다. 마스터는 매매를 승리로 끝내면 정산하니, 손절은 안하고 물타기를 하는 경우가 많아지는 것 같다.
긴 하락장을 지나고 있다. 2020년 / 21년 모든 자산시장에 가격상승을 넘어, 거품이 발생했고 현재는 그 거품이 꺼지고 있다.
1년 가량의 환희가 지나고, 좌절의 시대, 절망의 시대를 지나고 있다. 혹자는 지금보다 더 어려워진다고도 한다.
# 하락장 살아남기
난 이 하락장에 어떻게 행동했는가? 그 기록을 남긴다.
1. 수익금 지키기
운이 좋게 상승장일 때 크지는 않지만, 수익금을 일부 세이브해서 좀더 변동성이 적은 곳에 분산해놓았다. 모든 위험자산을 다 바꾸지는 못했지만, 미래의 일을 어떻게 알수 있겠는가. 나의 지식의 부족함을 깨달은 것에 위안을 삼는다. 그 동안의 여정을 지금보면 "참 여러가지 일들이 있었구나" 라고 회고하게 된다.
2. 자산의 이동/배분
수익금은 일부는 주식으로, 일부는 자산배분 서비스를 이용하고 있다. 주식은 미국/한국 주식 나눠서 매매했는데, 결과는 짐작하시겠지만, 좋지는 않다. 다행히 환율급등으로 헷지되어 큰 손실은 입지 않았다. 올해는 상반기에 좀더 매수해서 상승장을 대비할 예정이다.
자산배분 서비스는 여러가지를 테스트 해보고 있지만, 현재는 든든(DNDN)서비스를 좀더 비중을 높일 예정이다. 시작한지는 6개월정도인데, 플러스는 아니지만, 직접 매매한 것에 비해 나은 것 같아 위안을 삼고 있다. ㅜㅜ
22년 3월 즈음에 대출을 받아서 운용을 했었다. 그러나 10,11월 지나면서 금리의 급격한 상승으로 대출금리도 많이 올랐다. 대출금리 대비 수익률이 손실 구간은 아니라, 그냥 만기때까지 놔둘까 했는데, 그 사이 급격한 환율변동(1400을 넘는)으로 상환했다. 달러자산으로 있어서 약 15~16%의 환전수익을 보고 대출을 상환했다. 한동안 고금리를 유지할 것 같아 잘 한 것 같다. 물론 다시 환율이 낮아져서(현1270대) 달러자산으로 다시 바꿀까도 생각했지만, 환율예측은 나의 영역이 아님을 알기에 포기했다.
4. 무리한 투자 하지 않기
하락장에 해야 할 일도 있지만, 하지 말아야 할 일도 있다. 즉, 무리한 투자를 하지 않는 것이다. 암호화폐 뿐 아니라, 주식도 마찬가지 였다. 결과적으로 무리한 투자를 했다면 큰 손실을 봤을 것이다.
# 상승장 준비하기
위에는 하락장에 살아남기 위해 했던 일이라면, 다음은 상승장에 수익을 잘 낼 수 있게 미리 준비를 해두기 위해 하고자 하는 일들이다. 하락장이라고 해서 관심을 끊게 되면 정말 상승장이 왔을때 뒤는게 따라가게 되면 수익은 커녕 손실이 날 수 있다.
1. 로봇 트레이딩 / 테스트
로봇 트레이딩은 여러가지 서비스가 나오고 있다. 하락장이라 다들 수익이 좋지는 않다. 주식쪽에도 있고, 암호화폐쪽에도 있다. 이런 서비스들은 본인 자산의 일부만 투자하는 것이 좋다.
퀀트 / 자산배분 / 추세추종 전략 등 여러가지 전략을 활용한 로봇(자동) 트레이딩을 하는 서비스들이다.
주식쪽도 괜찮은 전략을 쓰는 서비스를 찾고 있다.(아직은 눈에 띄지는 않는다) 증권사에서 서비스하는 서비스들을 테스트하고 있다.(핀트 같은) 직접 전략을 만들어서 할수 있는 젠포트 같은 서비스도 있는데, 아직은 주식쪽은 잘 몰라서 못하고 있다.
주의할 점은 충분히 테스트 해보고 투자비중을 늘리길 바랍니다. (또 늘려도 너무 많이 늘리지 않는 것이 좋다)
2. 주식 / 암호화폐 공부하기
하락장은 공부하기 좋은 기간이다. 공부하면서 나에게 맞는 투자방법을 찾고 실행하는 것을 목표로 한다. 책도 읽고 서비스도 찾아보고, 전략도 테스트 해보고, 준비해서 상승장에 실행하는 것이다.
3. 직접 서비스 만들기
하는 일이 개발쪽이다 보니, 직접 만드는 것도 고려중이다. 개인적으로 테스트 중이긴 하지만, 당연하겠지만 쉽지는 않다. (전략 발굴 => 시스템트레이딩 => 자동화 의 구조) 유료서비스를 만들 정도의 퍼포먼스는 아직 나오지는 않는다. 단, 이런 방식에 관심있는 분에게 직접 구축할 수 있는 방법을 공개하는 정도는 가능할 듯 하다.
하락장을 지나, 언제쯤 상승장으로 돌아설지는 모르겠다. 23년에는 상저하고(상반기 하락 / 하반기 상승)를 예측하기도 하고, 반대로 상고하저 를 예측하기도 한다. 저마다 나름의 이유를 들어 예측한다. 정확한 예측은 불가능하겠지만, 여러가지 가능성을 고려해서 대응해야 겠다. 확실한 것은 하락이 있으면 상승이 있다는 것이다. 지금은 그 상승을 준비하는 단계라 생각한다.
모두들 대박나시라 응원하고 싶지만, 현실적으로는 어려운 일이다. 2023년도부터는 손실은 적고 짧게, 수익은 크고 길게 가져가는 투자생활을 하시길 바랍니다.
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