가상자산(코인) 선물 거래소 - 카피트레이딩의 문제점(투자주의)

가상자산을 투자하는 방법은 여러가지가 있다.

- 거래소에서 현물을 저점 매수하여 홀딩한 후 고점에서 매도하는 방법 (Long only - 상승만 배팅)
- 파생거래소에서 선물매매를 하여 롱/숏 양방향 매매하는 방법(Long/Short 전략)
- 디파이등에 자산을 예치한 후 이자수익을 얻는 방법(Staking/스테이킹)
- 거래소에서 제공하는 자동 트레이딩(트레이딩 봇 / 카피 트레이딩) 서비스를 이용하는 방법

등등 여러가지가 있다.

이번에 알아보고자 하는 것은 4번째 자동 트레이딩 중 카피트레이딩에 관한 부분이다.

파생상품(선물) 거래소에는 여러가지 서비스가 있다. 그중에서 카피트레이딩을 테스트 해봤다.

결론부터 말하면 20%가량 손실중이다.

가능한 위험을 분산하기 위해 다음과 같이 세팅해서 사용중이다.

1. 한두개 만 선택하지 않고, 10개정도로 전략(카피 마스터)을 선택하였다.(해당 거래소는 10개가 Max)
2. 가능한 물타기를 하지 않는 마스터를 고른다.
3. MDD 가 가능한 낮은 마스터를 고른다.

 

여러가지 방법으로 테스트해보고 있는데, 다음과 같은 문제점을 발견했다.(거래소마다 차이점이 있을 수 있다)

1. 마스터가 물타기를 하는지 안하는지 알기가 어렵다.(승률을 높이기 위해 물타기를 하는 경우가 많다)
  그래서, 갑자기 추세가 바뀔때 큰 손실을 내는 경우가 많다.

수익은 자잘하게, 손실은 크다

수익이 클때도 있지만, 손실은 더 크다

트레이딩의 전략마다 차이가 있지만, 공통된 부분은 "수익은 길게 손실은 짧게" 라고 본다.
이 점을 무시하는 트레이딩은 최종적으로 청산으로 가게 된다.

작게 여러번 수익을 낸다고 해도, 한번의 트레이딩 으로 모든 자산을 날릴 수 있다.
즉, 승률이 99% 라고 해도 손실로 끝 날수 있다.

 

2. 수익쉐어를 매매가 끝날때 정산하는 듯 하여, 최종 손실로 끝나면 이중손실이 된다.

  일정 기간을 정해서 정산하면 좋을 텐데, 개별 매매가 끝나면 정산하는 것 같다.
  그래서 마스터가 플러스라도 팔로워는 마이너스가 되는 경우가 많다.

  어떤 경우는 마스터가 마이너스라도 수익쉐어로 받은 것이 있으니, 손해는 아닐 수 있다.
  즉, 마스터는 카피 팔로워에 비해 손실 위험이 적다.
  마스터는 매매를 승리로 끝내면 정산하니, 손절은 안하고 물타기를 하는 경우가 많아지는 것 같다.

 

결론)  수익은 길게 손실은 짧게 의 전략이 카피 트레이딩으로는 어렵다.  "투자시 주의"